autokorrelaationa

Autokorrelaatio, jota kutsutaan myös sarjakorrelaatioksi, on tilastollinen käsite, joka kuvaa samankaltaisuutta tietylle aikasarjalle sen itsensä kanssa eri ajanjaksojen välillä. Yksinkertaisesti sanottuna se mittaa, kuinka paljon aikasarjan nykyinen arvo on sidoksissa sen aiempiin arvoihin. Positiivinen autokorrelaatio tarkoittaa, että korkeat arvot ovat taipuvaisia seuraamaan korkeita arvoja ja matalat arvot matalia arvoja. Negatiivinen autokorrelaatio puolestaan viittaa siihen, että korkeat arvot ovat taipuvaisia seuraamaan matalia arvoja ja päinvastoin. Nolla autokorrelaatio osoittaa, ettei merkittävää lineaarista suhdetta ole aiempien ja nykyisten arvojen välillä.

Autokorrelaatiota analysoidaan yleisesti aikasarja-analyysissä ja se on keskeinen työkalu aikasarjojen mallintamisessa ja ennustamisessa. Sen avulla voidaan tunnistaa aikasarjan malleja, kuten kausivaihtelua tai trendejä, sekä arvioida mallien sopivuutta. Esimerkiksi taloustieteessä autokorrelaatiota käytetään analysoimaan inflaation, työttömyyden tai osakekurssien käyttäytymistä. Myös fysiikassa ja signaalinkäsittelyssä autokorrelaatiolla on tärkeä rooli esimerkiksi signaalien kohinan poistamisessa ja tunnistamisessa. Autokorrelaation suuruus riippuu viiveestä, eli kuinka monta ajanjaksoa taaksepäin vertailua tehdään.