estimointivirheestä
Estimointivirhe on tilastollisessa estimoinnissa ilmi ilmaantuva ero arvioidun suureen ja todellisen parametrin välillä. Se kuvaa, kuinka tarkasti estimaattori mittaa halutun arvon. Estimointivirhe voi syntyä sekä systemaattisesta harhasta että satunnaisesta vaihtelusta.
Harha, eli systemaattinen virhe, on odotettu virhe: Harha = E[θ̂] − θ. Satunnainen virhe heijastuu estimaattorin varianssina Var(θ̂). Yhdessä
Unbiased estimaattori on sellainen, jonka harha on nolla (E[θ̂] = θ). Consistency tarkoittaa, että estimaattori σ̂ lähestyy todellista arvoa
Lähteet estimointivirheelle voivat olla mittausvirheet, otosvalintatekijät, malli- väärin määrittely tai numeeriset laskentatavat. Esimerkki: otoskeskimääräinen estimaattori μ̂ populaation
Käytännössä pyritään tasapainottamaan harhan ja varianssin vaikutuksia. Kasvattamalla otoskokoa virhe yleensä pienenee, ja erilaisia säännöllistämis- tai