biasvarianceafvejning
Biasvarianceafvejning refererer til balancen mellem bias og varians i statistiske modeller og estimationsmetoder og er central for modellens generaliseringsevne.
Bias betegner den gennemsnitlige afvigelse mellem modellens forudsete værdier og de sande værdier. Det måles ofte
Varians betegner hvor meget modellens forudsigelser varierer, når den trænes på forskellige træningsdatasæt. En model med
Generalisering fejl kan traditionelt opdeles i bias^2, varians og støj (irreducible). Biasvarianceafvejningen beskriver ofte en kompromis:
Praktiske tilgange til at styre afvejningen inkluderer valg af modelfamilie, regulering (for eksempel Ridge/Lasso), krydsvalidering for
Sammenfattende er biasvarianceafvejningen et centralt begreb i maskinlæring og statistik, der guider valg af modeller og