Ekonometriaan

Ekonometria on majandusteaduse haru, mis rakendab statistiliste ja matemaatiliste meetodeid majanduslike andmete analüüsimiseks, et tuvastada ja hinnata majandussuhteid ning teha kvantitatiivseid prognoose. See ühendab majandusteooria ja statistika, võimaldades testida hüpoteese ja hinnata poliitikate mõju ning majandustegevuse lõplikke mehhanisme.

Ajalooliselt on ekonometria arenenud peamiselt 1930.–1950. aastatel. Ragnar Frisch ja Jan Tinbergen panustasid märkimisväärselt selle valdkonna arendamisse ning mõlemad said Nobeli majandusteaduse alal (1969). Tänapäeval on ekonometria oluline tööriist nii akadeemilistes kui ka rakendatud analüüsides, sealhulgas majandusprognooside koostamisel ja poliitikakujunduses.

Meetodid hõlmavad regressioonanalüüsi ja selle laiendeid, instrumentaalsete muutujate meetodit endogeensuse lahendamiseks, paneel- ja ajasarjade mudelite (nt autoregressiivsed mudelid ja VAR-mudelid), kointegratsiooni ning muid ajavaramudelite lähenemisi. Valikud sõltuvad uurimisküsimusest ja andmete laadist ning hõlmavad nii ristsuunalisi kui ka ajalisi andmeid.

Andmed võivad olla ristsuunalised, ajasarjad või paneelandmed. Olulised väljakutsed hõlmavad endogeensuse lahendamist, mudelite identifikatsiooni, diagnostikat ja andmete kvaliteeti. Ekonometria mängib olulist rolli majandusprognoosides, poliitikakajastustes ja tarbijakäitumise ning ettevõtete otsuste analüüsis.

Tööriistadena on levinud R, Stata, EViews, Matlab ja Python.